Stata Uygulamalı İleri Ekonometri ve Doğrusal Zaman Serileri Analizi-Prof.Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu

EĞİTİMİN  TANIMI 

Yapılacak olan eğitimlerin amacı, ekonometri ile ilgili ileri düzey bilgiler vermektir. Bu eğitimin eşanlı, dinamik ve nitel bağımlı değişkenli modellerin tahmin yöntemleri ve zaman serileri analizi ile konularda etkin bir eğitim olması hedeflenmektedir. Eğitimin bitiminde katılımcılar, anlatılan konularda tüm kavramlara hakim, okuduğunu anlayabilecek ve makale yazabilecek düzeyde teorik ve uygulamalı donanıma sahip olacaktır.  

EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

Eşanlı Denklem Modelleri (En Küçük Kareler, Dolaylı En Küçük Kareler, İki ve Üç Aşamalı En Küçük Kareler) ve Görünürde İlişkisiz Regresyon (Genelleştirilmiş En Küçük Kareler) Gecikmeli Modeller (Dağıtılmış ve Otoregresif Modeller ve Tahmin Yöntemleri) – EKK, Almon, Araç Değişken Kullanımı ve İki Aşamalı En Küçük Kareler Nitel Tercih Modelleri (DOM, Logit, Probit), sansürlü ve kesikli regresyon modelleri Zaman Serileri Analizi (Geleneksel Birim Kök Testleri (Dickey-Fuller (DF), Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS)), Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri (Zivot Andrews (ZA), Eşbütünleşme Testleri (Engle Granger, Johansen), ARDL Modeli ve Sınır Testi, Uzun Dönemli İlişkinin Tahmini (DOLS, FMOLS, CCR), Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM), VAR Modeli ve Granger Nedensellik Testi  Tüm konular teorik olarak anlatıldıktan sonra stata uygulamaları yapılacaktır. Eğitim zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.  

EĞİTİM TARİHLERİ 

17, 18 Aralık 2022, 7 Ocak 2023 (3 gün 15 saat)

EĞİTİM ÜCRETİ 

900 ₺ (KDV Dahil)  

Alıcı adı: Omega Analiz Eğitim Yazılım Ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. IBAN: TR63 0011 1000 0000 0100 5709 14 Banka adı: QNB Finansbank Ödemelerde açıklama kısmına adınız-soyadınız ve eğitimin adının (ileri ekonometri) yazılması gerekmektedir.  

Kayıt formunu doldurmanız sizlerle iletişim kurabilmemiz açısından önemlidir, formu doldurup ücret ödendikten sonra kesin kaydınız gerçekleşmiş olacaktır.